[경영기출]
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자본자산가격결정모형(CAPM)이 성립하며 시장이 균형인 상태에서 포트폴리오A와 B의 기대수익률과 베타(체계적 위험)는 다음과 같다. 시장포트폴리오의 기대수익률은?
구분 | 기대수익률 | 베타 |
A | 10% | 0.5 |
B | 20% | 1.5 |
CAPM계산 문제이다. 시장포트폴리오의 초과수익률을 X, 무위험이자율을 Y라고 두고 이차방정식을 세운다.
0.5X + Y =0.1
1.5X + Y =0.2
X=10%, Y=5% 이므로 시장포트폴리오의 기대수익률은 15%이다.
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